Percorso completo futures e opzioni

 

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“Opzioni: capirle prima di usarle”

 

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Corsi Content

Lezioni Stato
1

QO19 L01 - Introduzione ai derivati

2

QO19 L02 - Futures: definizioni e caratteristiche di base

3

QO19 L03 - Futures: rischio di insolvenza e margini di garanzia

4

QO19 L04 - Futures: introduzione al pricing

5

QO19 L05 - Futures: pricing degli stock futures

6

QO19 L06 - Futures: pricing dei futures su merci e valute

7

QO19 L07 - Introduzione alle opzioni

8

QO19 L08 - Prime complicazioni

9

QO19 L09 - Valore e payoff a scadenza delle call

10

QO19 L10 - Le opzioni put

11

QO19 L11 - Compratori Vs venditori

12

QO19 L12 - Le dinamiche dei prezzi - Parte prima

13

QO19 L13 - Le dinamiche dei prezzi - Parte seconda

14

QO19 L14 - Strategie di base

15

QO19 L15 - Il marking to market sulle opzioni

16

QO19 L16 - Strategie sistematiche e automatiche

17

QO19 L17 - La matematica delle opzioni

18

QO19 L18 - La statistica applicata alla finanza - Parte prima

19

QO19 L19 - La statistica applicata alla finanza - Parte seconda

20

QO19 L20 - Pricing delle opzioni e volatilità

21

QO19 L21 - Ancora sulla volatilità implicita

22

QO19 L22 - Il problema dei dividendi

23

QO19 L23 - Introduzione alle greche

24

QO19 L24 - Il delta - Parte prima

25

QO19 L25 - Il delta - Parte seconda

26

QO19 L26 - Coperture statiche e dinamiche

27

QO19 L27 - Il gamma

28

QO19 L28 - Il theta

29

QO19 L29 - Il vega

30

QO19 L30 - Il rho

31

QO19 L31 - Le greche di portafoglio

32

QO19 L32 - Strategie bi-direzionali

33

QO19 L33 - Ancora sulle strategie bi-direzionali

34

QO19 L34 - Dagli short strangle agli iron condor

35

QO19 L35 - Ratio spread

36

QO19 L36 - Open interest e loro utilizzo

37

QO19 L37 - Calendar e diagonal spread

38

QO19 L38 - Covered call writing e LEAPS