UNP non delude le attese e ci porta un 20.5% di gain in soli 4 giorni

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Un Credit Put Spread su UNP ci porta un 20.5% di gain in soli 4 giorni.

Lo scorso 22 ottobre gli algoritmi della piattaforma TradePort ci hanno consigliato un’interessante operazione sul titolo Union Pacific Corporation, simbolo UNP, che ha prodotto un ottimo risultato in pochissimi giorni come mostrato dal backtest alla fine dell’articolo.

L’operazione suggerita era un credit put spread costituito dalla vendita di put strike 141 e dall’acquisto di put strike 139 a copertura. Il prezzo di chiusura del giorno precedente era stato 148.70$.

In accordo con l’ormai famoso metodo dei 3 passi abbiamo quindi verificato l’effettiva convenienza dell’operazione prima di cercare di metterla a mercato.

Il cono previsionale di traiettoria potenziale del titolo prima dell’apertura del 22 ottobre evidenziava quanto in figura qui sotto:

 

Dalla figura possiamo vedere che il cono previsionale di andamento del prezzo al 90% (si veda il relativo valore nella casella di etichetta “probability”) sui successivi 4 giorni lavorativi – quelli che portano alla scadenza dell’operazione – indicava una verosimile permanenza del prezzo tra i 153.95$ e i 141.06$ circa. L’aspettativa di movimento più probabile del prezzo del titolo si era quindi rivelata coerente con l’operazione segnalata dalla piattaforma.

Siamo quindi passati ad osservare le probabilità di successo attese per l’operazione mediante le nove metodologie incorporate in piattaforma TradePort.

L’Option Matrix basata sui dati del giorno 22 ottobre restituiva l’analisi di probabilità di cui alla figura seguente:

Queste le informazioni evidenziate dall’analisi del trade effettuata tramite Option Matrix di TradePort:

  1. il credito atteso basato sui prezzi baricentrici degli spread denaro-lettera alla chiusura del 22 ottobre era 0.34$ per azione, contro un rischio lordo di 2$ per azione;
  2. le probabilità di successo mediante le nove metodologie implementate (per una spiegazione del significato e della lettura delle singole metodologie rimando alla documentazione disponibile sul sito di TradePort) davano tutte una informazione concorde: elevate chance di successo.

Essendo il rischio effettivo pari a 1.66$ per azione (2$ – 0.34$), la redditività attesa era quindi pari al 20.50% in soli 4 giorni lavorativi.

 

Evoluzione del trade

Come si può vedere dal grafico seguente, che mostra l’analisi di backtest dell’operazione, il prezzo del titolo (linea gialla) è sceso leggermente sotto lo strike price (141$) solamente il 24 ottobre, giorno precedente la comunicazione degli utili da parte della società, chiudendo a 140.45$. Se in corrispondenza della scadenza ci si fosse trovati a questo livello di prezzi, la put venduta sarebbe stata esercitata e sarebbe stato necessario acquistare il lotto di azioni. Tuttavia, il valore delle azioni acquistate sarebbe stato di 140.45$  e il premio incassato di 34$ sarebbe stato trattenuto in ogni caso. Avremmo quindi potuto vendere tali azioni (incassando una perdita minima, peraltro coperta dal premio netto incassato dello spread di put) o mantenerle in portafoglio per rivenderle successivamente in caso di aspettativa rialzista, come in effetti era previsto dal rating del titolo (4 su 5) mostrato in precedenza.

Il giorno 25 ottobre, in pre-apertura, è stato comunicato un EPS (utile per azione) di 2.15$, battendo le aspettative ($2.09$) e portando il prezzo di chiusura del titolo a 144.15$. Il giorno 26 ottobre 2018 UNP ha chiuso a 142.74$ ed entrambe le opzioni sono scadute senza essere esercitate. La strategia ha perciò prodotto un profitto pari all’intero premio incassato, al netto di quanto pagato per la put a copertura.

 

Il risultato dunque è stato un ROI del 20.50% in soli 4 giorni!

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