Intel Corporation non delude le aspettative e porta un profitto del 18.11% in soli 4 giorni

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Un Credit Put Spread con orizzonte temporale di 4 giorni lavorativi ha reso il 18.11%.

Lo scorso 22 ottobre gli algoritmi della piattaforma TradePort ci hanno consigliato un’interessante operazione sul titolo Intel Corporation, simbolo INTC, che ha prodotto un ottimo risultato in pochissimi giorni come mostrato dal backtest alla fine dell’articolo.

L’operazione suggerita era un credit put spread costituito dalla vendita di put strike 42.5 e dall’acquisto di put strike 41 a copertura. Il prezzo di chiusura del 22 ottobre era stato 45.01$.

Prima di procedere con l’apertura della posizione era necessario seguire il consueto metodo dei 3 passi e verificare l’effettiva convenienza dell’operazione. Il primo passo lo compie automaticamente TradePort attraverso la ricerca di possibili operazioni resa possibile dagli algoritmi della piattaforma.

Il secondo passo richiede di prestare attenzione ai possibili sviluppi futuri del prezzo del titolo di riferimento e anche in questo caso TradePort fornisce gli strumenti necessari a prendere decisioni consapevoli. L’immagine successiva rappresenta il cono previsionale di traiettoria potenziale del titolo alla chiusura del 22 ottobre 2018.

 

Come mostrato in figura, le aspettative relative al prezzo di INTC erano positive per le due settimane successive (e per tutti gli altri periodi considerati), con un rating di 4 su 5. Inoltre, il cono di traiettoria prevedeva, con il 90% di probabilità, la permanenza del prezzo del titolo al di sopra dei $42.73 entro la scadenza del 26 ottobre. Le stime tengono in considerazione anche possibili variazioni di prezzo dovute alla comunicazione degli utili del 25 ottobre, giorno precedente alla scadenza.

Poiché lo strike della put venduta era di $42.50, le prospettive delineate si rivelavano coerenti con l’operazione segnalata dalla piattaforma e autorizzavano a procedere con il terzo passo della nostra scaletta: il confronto tra le varie probabilità di successo dell’operazione prodotte secondo le nove metodologie incorporate in piattaforma.

L’immagine seguente mostra la Option Matrix basata sui dati di chiusura del giorno 22 ottobre dalla quale è possibile accedere ai dati probabilistici necessari per compiere il terzo passo della nostra analisi preventiva.

Le informazioni riportate nella tabellina in basso sono fondamentali per la valutazione dell’effettiva convenienza statistica dell’operazione suggerita dalla piattaforma. 

In particolare, il credito atteso basato sui prezzi baricentrici degli spread denaro-lettera alla chiusura dell 22 ottobre era 0.23$ per azione, contro un rischio lordo di 1.50$ per azione. Tutte probabilità di successo utilizzate dalla piattaforma (per una spiegazione del significato e della lettura delle singole metodologie rimando alla documentazione disponibile sul sito di TradePort) erano rassicuranti: ad eccezione della probabilità normale, quella che forse più di tutte si distacca dalla realtà dei mercati, tutte le probabilità erano maggiori dell’88% e la Earnings Probability – particolarmente rilevante in casi come questi in cui vi sono comunicazioni degli utili all’interno dell’orizzonte di investimento – era del 92%.

Il giorno seguente, il 23 ottobre, si sarebbe quasi sicuramente potuto aprire la posizione e ottenere il credito netto di cui sopra ($0.23 per azione), o forse anche qualcosina in più. Il prezzo del sottostante all’apertura era infatti di $44.18, circa l’1.8% in meno della chiusura precedente. Essendo il rischio effettivo pari a 1.27$ per azione (1.50$ – 0.23$), la redditività attesa era quindi pari al 18.11% in soli 4 giorni lavorativi.

 

Evoluzione del trade

Come si può vedere dal grafico seguente, che mostra l’analisi di backtest dell’operazione, il prezzo del titolo (linea gialla) è sceso leggermente sotto lo strike price ($42.5) solamente il 24 ottobre, giorno precedente alla comunicazione degli utili da parte della società, chiudendo a $42.42. Se in corrispondenza della scadenza ci si fosse trovati a questo livello di prezzi, la put venduta sarebbe stata esercitata e sarebbe stato necessario acquistare il lotto di 100 azioni con un esborso di $4250. Tuttavia, il valore delle azioni acquistate sarebbe stato di $4242 e il premio incassato di $23 sarebbe stato trattenuto in ogni caso. Si sarebbe perciò potuto vendere tali azioni (incassando una perdita minima, peraltro coperta dal premio netto incassato dello spread di put) o mantenerle in portafoglio per rivenderle successivamente in caso di aspettativa rialzista, come in effetti era previsto dal rating del titolo (4 su 5) mostrato in precedenza. 

Il giorno 25 ottobre è stato comunicato un EPS (utile per azione) di $1.4, battendo le aspettative ($1.15) e portando il prezzo di chiusura del titolo a $44.31, in rialzo del 4.45%. Il giorno 26 ottobre 2018, Intel Corporation ha chiuso a $45.69 ed entrambe le opzioni sono scadute senza essere esercitate. La strategia ha perciò prodotto un profitto pari all’intero premio incassato, al netto di quanto pagato per la put a copertura.

 

Il risultato dunque è stato un ROI del 18.11% in soli 4 giorni!

 

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