Tradeport conquista anche Paypal

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Tradeport conquista anche Paypal: un credit put spread vale il 14.4% di ROI in 18 giorni.

L’8 ottobre scorso uno screening personalizzato effettuato da Build Your Own incluso nella piattaforma TradePort ci ha suggerito un’operazione molto promettente sul titolo Paypal, simbolo PYPL, nota società che offre servizi di trasferimento di denaro e pagamento digitale.

L’operazione suggerita era un credit put spread costituito dalla vendita di put strike 70 e dall’acquisto di put strike 75 a copertura. Il prezzo di chiusura del 5 ottobre era stato 80.55$.

Grazie all’ormai famoso metodo dei 3 passi  abbiamo verificato l’effettiva convenienza dell’operazione prima di cercare di metterla a mercato.

Il cono previsionale di traiettoria potenziale del titolo prima dell’apertura dell’8 ottobre evidenziava quanto in figura qui sotto:

Dalla figura possiamo vedere che il cono previsionale di andamento del prezzo al 90% (si veda il relativo valore nella casella di etichetta “probability”) sui successivi 18 giorni – quelli che portano alla scadenza dell’operazione – indicava una verosimile permanenza del prezzo tra i 91.65 e i 77.05 dollari circa. L’aspettativa di movimento più probabile del prezzo del titolo si era quindi rivelata coerente con l’operazione segnalata dalla piattaforma.

Siamo quindi passati ad osservare le probabilità di successo attese per l’operazione mediante le nove metodologie incorporate in piattaforma TradePort.

L’Option Matrix basata sui dati di pre-apertura del giorno 8 ottobre restituiva l’analisi di probabilità di cui alla figura seguente:

Queste le informazioni evidenziate dall’analisi del trade effettuata tramite Option Matrix di TradePort:

 

  • il credito atteso basato sui prezzi baricentrici degli spread denaro-lettera alla chiusura dell’11 ottobre era 0.63$ per azione, contro un rischio lordo di 5$ per azione;
  • le probabilità di successo mediante le nove metodologie implementate (per una spiegazione del significato e della lettura delle singole metodologie rimando alla documentazione disponibile sul sito di TradePort) davano tutte una informazione concorde: elevate chance di successo.

 

Essendo il rischio effettivo pari a 04.37$ per azione (5$ – 0.63$), la redditività attesa era quindi pari al 14.4% in soli 15 giorni lavorativi.

 

Evoluzione del trade

Il prezzo del titolo è sceso nei primi due giorni, andando a toccare in data 10 ottobre il prezzo di 75,45$, dopodiché è salito costantemente fino a raggiungere gli 84.78$ in data 19 ottobre, data di annuncio degli earnings da parte della società. Il mercato ha reagito bene nei primi giorni della settimana dopo gli earnings, portando il prezzo a 87.57$ in data 23 ottobre per poi concludere ad 83.37$ il 26 ottobre, data di scadenza dell’operazione. Entrambe le opzioni si sono quindi trovate prive di valore. La strategia ha perciò prodotto un profitto pari all’intero premio incassato, al netto di quanto pagato per la put a copertura.

Il risultato dunque è stato un ROI del 14,4% in soli 15 giorni lavorativi!

 

TradePort si dimostra ancora una volta un sistema completo di analisi, implementazione e controllo di strategie di trading in opzioni, che offre ai propri clienti un set di strumenti proprietari innovativi ed esclusivi, capaci di apportare un significativo vantaggio competitivo a chi li utilizza.

 

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