Ancora un bel profitto grazie agli screener di TradePort: +13.6% di ROI su PG in 15 giorni

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Ancora un bel profitto grazie agli screener di TradePort, +13.6% di ROI in 2 settimane.

L’8 ottobre scorso uno screening personalizzato effettuato da Build Your Own incluso nella piattaforma TradePort ci ha suggerito un’operazione molto promettente sul titolo Procter&Gamble, simbolo PG, società multinazionale americana di beni di largo consumo.

L’operazione suggerita era un credit put spread costituito dalla vendita di put strike 78 e dall’acquisto di put strike 77 a copertura. Il prezzo di chiusura del 5 ottobre era stato 82.15$.

Abbiamo quindi seguito il nostro collaudatissimo metodo dei 3 passi e abbiamo verificato l’effettiva convenienza dell’operazione prima di cercare di metterla a mercato.

Il cono previsionale di traiettoria potenziale del titolo prima dell’apertura dell’8 ottobre evidenziava quanto in figura qui sotto:

 

Dalla figura possiamo vedere che il cono previsionale di andamento del prezzo al 90% (si veda il relativo valore nella casella di etichetta “probability”) sui successivi 15 giorni lavorativi – quelli che portano alla scadenza dell’operazione – indicava una verosimile permanenza del prezzo tra gli 87.34 e i 78.17 dollari circa. L’aspettativa di movimento più probabile del prezzo del titolo si era quindi rivelata coerente con l’operazione segnalata dalla piattaforma.

Siamo quindi passati ad osservare le probabilità di successo attese per l’operazione mediante le nove metodologie incorporate in piattaforma TradePort.

L’Option Matrix basata sui dati di pre-apertura del giorno 8 ottobre restituiva l’analisi di probabilità di cui alla figura seguente:

Queste le informazioni evidenziate dall’analisi del trade effettuata tramite Option Matrix di TradePort:

  1. il credito atteso basato sui prezzi baricentrici degli spread denaro-lettera alla chiusura dell’11 ottobre era 0.12$ per azione, contro un rischio lordo di 1$ per azione;
  2. le probabilità di successo mediante le nove metodologie implementate (per una spiegazione del significato e della lettura delle singole metodologie rimando alla documentazione disponibile sul sito di TradePort) davano tutte una informazione concorde: elevate chance di successo.

Essendo il rischio effettivo pari a 0.88$ per azione (1$ – 0.12$), la redditività attesa era quindi pari al 13.6% in soli 15 giorni lavorativi.

Evoluzione del trade

Il prezzo del titolo inizialmente è sceso fino a toccare i 78.87$ in data 11 ottobre, successivamente il mercato ha reagito molto bene all’annuncio degli earnings ed il titolo ha ripreso a salire. Alla scadenza il prezzo di chiusura dell’azione è stato di 87.86$ ed entrambe le opzioni si sono trovate prive di valore. La strategia ha perciò prodotto un profitto pari all’intero premio incassato, al netto di quanto pagato per la put a copertura.

Il risultato dunque è stato un ROI del 13.6% in soli 15 giorni!

 

In conclusione, la piattaforma TradePort è un sistema completo di analisi, implementazione e controllo di strategie di trading in opzioni, che offre ai propri clienti un set di strumenti proprietari innovativi ed esclusivi, capaci di apportare un significativo vantaggio competitivo a chi li utilizza.

 

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