Strategie opzioni USA in Excel

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Strategie opzioni USA in Excel: un semplice strumento gratuito a disposizione di tutti.

 

Creare, analizzare e confrontare strategie opzioni USA in Excel? Ebbene sì, si può fare.

 

Dirò di più: strategie multiple in opzioni USA in Excel.

 

Come trader in opzioni su azioni, indici ed ETF statunitensi sono un grande fan delle tecnologie al servizio della valutazione e ottimizzazione delle strategie, dello screening del mercato, e dell’analisi del rischio. Il mercato offre ormai diverse soluzioni in questo ambito, proponendo sia piattaforme di analisi e backtest che servizi di scansione del mercato alla ricerca di operazioni coerenti con determinati set di parametri di selezione o probabilità a favore calcolate sulla base di diversi modelli teorici.

 

Strategie in opzioni USA su Excel: uno strumento se volete banale, ma che si integra perfettamente con strumenti più complessi per una maggiore efficacia del proprio lavoro.

In questo senso ho già parlato in varie occasioni della tecnica rivoluzionaria offerta dalla piattaforma TradePort, sia ad alcuni eventi che tramite articoli e video dimostrativi. Una tecnica che va oltre i modelli teorici e analizza i mercati sulla base del loro comportamento peculiare e mediante algoritmi di stress test che servono a prendere in considerazione negli scenari possibili futuri anche ciò che pur non essendo mai successo nella storia passata potrebbe succedere un domani.

 

Strategie opzioni USA in Excel: poter sovrapporre su uno stesso grafico diverse strategie indipendenti non è cosa da poco.

Oggi però voglio parlarvi di qualcosa di diverso. Nella mia attività quotidiana di trading mi trovo spesso in situazioni in cui mi chiedo se di fronte ad un determinato segnale operativo proveniente dagli algoritmi che utilizzo possa essere meglio implementare una strategia di un certo tipo o piuttosto di un altro. È difficile però, a volte, riuscire a farsi una idea rapida dei vantaggi e degli svantaggi di due o più alternative strategiche e per confrontare i payoff attesi a scadenza non c’è altra possibilità che crearsi due grafici distinti e metterli uno di fianco all’altro, perché i tool disponibili gratuitamente su internet non permettono di confrontare strategie su opzioni contemporaneamente sullo stesso grafico.

Ho quindi deciso di creare un semplice file Excel dotato di macro che permetta di sovrapporre i payoff a scadenza di più strategie contemporaneamente, consentendo così al trader di effettuare un confronto diretto e capire al volo i pro e i contro delle singole scelte.

 

Strategie opzioni USA in Excel: un breve video sul nostro canale YouTube spiega il funzionamento della macro.

Le strategie multiple in opzioni su azioni USA in Excel sono quindi ora accessibili a tutti. Ho creato un breve video esplicativo per spiegare in pochi minuti il funzionamento di questa macro e quali siano le sue potenzialità. Si tratta ovviamente di uno strumentino molto semplice ma allo stesso tempo molto utile.

Per il momento permette di creare strategie da una a quattro gambe, quindi permette di ottenere payoff in Excel di strategie semplici direzionali o non direzionali, strategie più complesse bi-direzionali o neutrali e strategie ancora più complesse come gli iron condor, strategie non direzionali con coperture del rischio di eventi estremi.

 

Strategie opzioni USA in Excel: due o più strategie confrontabili direttamente sullo stesso grafico.

Successivamente è possibile sovrapporre al primo payoff un secondo andamento grafico, dato o da una modifica al payoff originario o anche ad una strategia completamente diversa. Anche in questo caso è possibile creare combinazioni fino a quattro gambe, ma in tempi brevi provvederò a realizzarne una variante che permetta di gestire fino a otto gambe.

In questo modo sarà possibile gestire strategie in opzioni USA in Excel molto articolate. Allo stato attuale la macro prevede la possibilità di sovrapporre fino a quattro diverse strategie in opzioni USA, ma anche qui in una prossima versione estenderò il campo di applicazione fino a sei strategie diverse sullo stesso grafico Excel.

In linea teorica si potrebbe procedere oltre e arrivare fino anche a otto o dieci, ma si rischierebbe di creare più confusione che altro, poiché i grafici risulterebbero poco leggibili.

Prossimamente realizzerò anche versioni per altri mercati.

 

Per scaricare il tool e visualizzare una breve clip esplicativa vai a questa pagina